Wie die Signale entstehen

Was der Score ist

Der Score ist 200 × (prob_up − 0,5), wobei prob_up der Preis der Menge für „Up“ im laufenden Fenster ist: Schließt der Coin dieses Fenster über dem Preis, zu dem es öffnete? Sobald das Fenster offen ist, gibt dieser Preis vor allem die Bewegung seit der Eröffnung wieder, skaliert mit der verbleibenden Zeit. Ein Modell mit zwei Parametern, das nur die Bewegung seit der Eröffnung geteilt durch die für die Restzeit erwartete Volatilität erhält, reproduziert 73 bis 97 % davon. Der Score ist also eine Ablesung, wie weit sich der Coin in diesem Fenster schon bewegt hat, keine Prognose, wohin er als Nächstes geht.

Er ist keine Vorhersage des nächsten Fensters, kein Trend- oder Momentummaß und kein Handelssignal: In einer Studie über 12 Tage hatte kein Zeitfenster, keine Quelle und keine Variante, ihm zu folgen, einen Vorteil, und das Befolgen der Signale bezahlte vor allem Gebühren (siehe Ergebnisse unten).

Woher die Zahlen kommen

Prognosemärkte betreiben fortlaufend „Up or Down“-Märkte für jeden Coin: Liegt der Preis am Ende eines Fensters von 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden oder 1 Tag höher als zu Beginn? Jeder Markt hat einen „Up“-Anteil, der zwischen 0 $ und 1 $ gehandelt wird; sein Preis ist die Wahrscheinlichkeit aus Sicht der Menge, dass das Fenster im Plus schließt. PolySignals.net liest diese Märkte auf Polymarket, Kalshi, Limitless und Gemini etwa zweimal pro Minute.

Von einem Markt zu einem Wert

• Up-Wahrscheinlichkeit ist die Mitte zwischen dem besten Bid und dem besten Ask des Up-Anteils. Ist der Spread breiter als 0,10, wird stattdessen der letzte Handelspreis verwendet. Gibt es keines von beiden, bleibt der Wert leer.
• Score rechnet die Wahrscheinlichkeit auf -100 bis +100 um: (prob_up − 0,5) × 200. Ein Markt bei 50/50 ergibt 0; 80 % Up ergeben +60.
• Richtung teilt den Score ein: stark steigend ab +60, steigend ab +20, neutral dazwischen, fallend ab −20, stark fallend ab −60.
• Qualität (0 bis 1) sagt, wie sehr man dem Preis eines einzelnen Markts trauen kann: spread_score × activity_score, wobei spread_score bei einem Spread von null 1 ist und bei einem Spread von 0,10 0, und activity_score das bessere von zwei Zeichen eines lebendigen Markts ist: volume_score, die Wurzel aus Volumen ÷ 10.000 $, und depth_score, die Wurzel aus der wartenden Ordergröße innerhalb von 0,05 um die Mitte ÷ 5.000 $, jeweils auf 1 begrenzt. Die Tiefe verhindert, dass ein vor Sekunden geöffnetes Fenster mit wartenden Orders, aber noch ohne Handel, als tot gilt; Quellen ohne kostenloses Orderbuch haben keine Tiefe und stützen sich auf das Volumen. Märkte ohne Orderbuch nutzen Liquidität ÷ 20.000 $ anstelle des Spread-Scores. Abgeleitete Werte werden mit 0,8 multipliziert; ein veralteter oder leerer Wert hat Qualität 0.

Abgeleitete Werte aus Strike-Leitern

Die Stundenmärkte von Kalshi sind keine einzelne Up/Down-Frage, sondern eine Leiter von Strikes: „Liegt der Preis über 83.700 $?“, „über 83.800 $?“ und so weiter. PolySignals.net macht daraus eine Up-Wahrscheinlichkeit, indem es die zwei Strikes nimmt, die den Referenzpreis des Fensters einschließen, und zwischen ihren Preisen interpoliert. Die Referenz ist der Preis zu Beginn des Fensters: Kalshi veröffentlicht ihn für seine 15-Minuten-Märkte, und der Markt, der zur vollen Stunde öffnet, wird verwendet; sonst unser eigener Spotpreis, erfasst beim Öffnen des Fensters. Diese Werte heißen abgeleitet und zählen etwas weniger.

Optionsbasierte Werte

Die Optionen von Binance, Deribit, Bybit und OKX sind keine Prognosemärkte, und ihre Werte sagen das auch (source_type: „options“). Die Up-Wahrscheinlichkeit für die 24 Stunden bis zum nächsten täglichen Verfall (08:00 UTC) wird aus der eigenen impliziten Volatilität der Quelle gelesen: N(d₂) beim Eröffnungspreis des Tages, aus der medianen impliziten Mark-Volatilität der nächstgelegenen Strikes, dem Terminpreis des Verfalls (dem Spot bei Binance, das keinen veröffentlicht) und der Restlaufzeit. Die Preisdifferenz zweier benachbarter Calls pro Dollar Strike sagt dasselbe, aber ein veralteter Mark verschiebt eine Preisdifferenz um seinen vollen Fehler und die mediane Volatilität kaum, und am Geld hängt die Wahrscheinlichkeit kaum von der Volatilität ab; diese Kurve ist daher nur der Ausweichweg für eine Quelle mit weniger als zwei impliziten Volatilitäten und die Prüfung, die eine kaputte Leiter in Quarantäne setzt. Jeder Wert sagt, welcher Weg verwendet wurde (options.method). Diese Werte sind abgeleitet, decken nur das 1-Tages-Fenster ab und laufen auf einem Tag ab 08:00 UTC, werden also nie mit dem Tagesfenster eines Prognosemarkts gemischt; sie sind eine liquide, unabhängige Gegenprobe, in der Drift und Volatilität des Optionsmarkts stecken, keine Wette der Menge auf die Richtung. Sie decken auch AVAX, TRX und MNT ab, die kein Prognosemarkt listet.

Fenster zwischen Quellen zuordnen

Zwei Quellen werden nur gemischt, wenn sie genau dasselbe Fenster bepreisen: Beginn und Ende müssen auf 5 Sekunden übereinstimmen. Fenster mit anderen Grenzen (etwa Tagesmärkte, die zu verschiedenen Stunden rollen) werden nie gemischt. Welches Fenster gezeigt wird, wenn mehrere laufen, steht unten unter Unabhängige Quellen. Eine Zelle mit nur einer Quelle ist trotzdem ein gültiges Signal, nur unsicherer.

Unabhängige Quellen

Die vier Optionsquellen bepreisen alle denselben täglichen Verfall um 08:00 UTC, teilen an einem Tag also ein Fenster und sagen bis zu viermal dasselbe. Vor dem Mischen werden ihre bepreisten, frischen Werte eines Fensters zu einer Quelle zusammengeführt: dem Median ihrer Wahrscheinlichkeiten, mit der Qualität der besten und ihrem summierten Volumen. Die API nennt die zusammengeführten Quellen in merged_options; sources nennt weiterhin jede einzeln.

Die Konfidenz zählt unabhängige Quellen: Die Tiefe läuft über sie, confidence.independent_sources ist ihre Zahl, und der zusammengeführte Optionswert ist eine qualifizierte Quelle, nicht vier. Hat ein Coin in einem Zeitfenster mehr als ein Fenster im Spiel, wird das mit den meisten unabhängigen Quellen mit Gewicht gezeigt (bepreist, Qualität über 0, markierte Werte nicht mitgezählt); bei Gleichstand gewinnt das Fenster mit mehr Prognosemärkten, dann das mit Polymarket, dann das früheste. Haben Polymarket und Limitless beide Gewicht auf ihrem Tagesfenster (bepreist, Qualität über 0), schlägt dieses Fenster das Optionsfenster: zwei unabhängige Quellen gegen eine. Bepreist mit Qualität 0 zählen sie als keine.

Quarantäne

Manche Werte werden mit einer Liste flags veröffentlicht, aber nie gemischt und nie bei der Wahl des Fensters oder in der Konfidenz mitgezählt:

• Entartete Kurve (degenerate_curve): Die impliziten Wahrscheinlichkeiten der Optionsleiter umfassen vom niedrigsten bis zum höchsten Strike weniger als 0,50 (zum Beispiel 1 bei jedem Strike), die Kurve sagt also nichts über das Fenster; der Wert wird ohne Wahrscheinlichkeit gezeigt. Die XRP-Optionen von Binance lasen so bei jedem Mark 1,000, bis ihre Preise, notiert je 100 XRP, durch die Kontraktgröße geteilt wurden.
• Ausreißer (outlier): Eine Optionsquelle, die mehr als 0,30 vom Median der anderen Optionsquellen ihres Fensters abweicht, bleibt aus deren Zusammenführung heraus.

Ein Markt bekommt außerdem nur dann ein Zeitfenster, wenn seine Länge auf 2 % daran liegt; die 25-Stunden-Leiter von Gemini ist daher kein Tagesfenster und bleibt außen vor.

Das kombinierte Signal

Die kombinierte Up-Wahrscheinlichkeit ist der nach Qualität gewichtete Mittelwert der Wahrscheinlichkeiten der Quellen; ein dünner Markt zieht die Zahl also weniger als ein tiefer, und ein Markt mit Qualität 0 fällt ganz heraus (erreicht nichts diese Schwelle, werden die verfügbaren Preise gleich gewichtet gemittelt, mit Konfidenz 0). Score und Richtung folgen derselben Einteilung wie ein einzelner Wert. Quellen mit einer Qualität von mindestens 0,2 sind qualifiziert: Nur sie können einander bestätigen. Die Divergenz ist der Abstand zwischen der höchsten und der niedrigsten Wahrscheinlichkeit unter den qualifizierten Quellen und bleibt leer, wenn weniger als zwei qualifiziert sind. Die Rohdivergenz ist derselbe Abstand über alle bepreisten Quellen, unabhängig von der Qualität; die Coin-Seiten zeigen sie und markieren sie ab 0,10, weil eine dünne Quelle, die laut widerspricht, trotzdem einen Blick wert ist.

Der Konfidenzwert

Jeder kombinierte Wert trägt eine Konfidenz von 0 bis 100 aus drei Teilen, die alle in der API stehen:

• Tiefe = 1 − das Produkt von (1 − Qualität) über die unabhängigen Quellen (die Optionsquellen eines Tages zählen als eine). Eine gute Quelle ergibt eine ordentliche Tiefe; mehrere gute Quellen schieben sie Richtung 1.
• Übereinstimmung = 1 − Divergenz ÷ 0,20, mit 0 als Untergrenze, gemessen nur unter qualifizierten Quellen. Bei weniger als zwei qualifizierten Quellen ist sie auf 0,7 festgelegt, weil nichts den Wert bestätigt, egal wie viele dünne Quellen eingemischt wurden.
• Timing = 0,5, wenn weniger als 20 % des Fensters übrig sind, sonst 1.

confidence = round(100 × depth × agreement × timing). Stufen: hoch ab 70, mittel ab 40, darunter niedrig. Die Konfidenz des Werts einer einzelnen Quelle ist einfach 100 × quality × timing.

Der Vorbehalt bei späten Fenstern

Spät in einem Fenster spiegelt der Markt vor allem die Bewegung wider, die schon passiert ist, nicht was kommt: Ein 15-Minuten-Markt in Minute 13 bepreist, ob die letzten zwei Minuten eine Bewegung rückgängig machen, nicht ob der Coin im Trend ist. Späte Werte werden abgeblendet gezeigt, ihre Konfidenz wird halbiert, und sie bleiben aus dem Gesamtwert heraus.

Gesamtwert pro Coin

Der Gesamtwert ist der nach Konfidenz gewichtete Mittelwert der kombinierten Scores des laufenden Fensters der Zeitfenster 1 Stunde, 4 Stunden und 1 Tag; seine eigene Konfidenz ist derselbe gewichtete Mittelwert der Konfidenzen dieser Zellen. Späte und leere Werte werden übersprungen. Qualifiziert sich nichts, gibt es keinen Gesamtwert. Die 5- und 15-Minuten-Zellen werden weiter gezeigt, aber nicht mitgezählt, weil sie ihn dominierten: Vor Methodik-Version 4 entsprach der Gesamtwert bei 7 von 9 Coins der 15-Minuten-Zelle von Kalshi.

Ergebnisse: den Signalen folgen

Die Ergebnisseite ist ein Live-Backtest, keine Prognose. Ab der ersten Minute, in der ein Coin sowohl einen Kurs auf Coinbase Exchange als auch einen bewerteten Wert hatte, simuliert PolySignals.net das Befolgen seiner Signale am Coinbase-USD-Markt des Coins, Minute für Minute, und führt Buch. Acht Strategien pro Coin: die tägliche Regime-Strategie (unten), die Hauptstrategie, und ihre simulierte Vier-Stunden-Variante; dem Gesamtsignal des Coins folgen; oder dem kombinierten Wert eines Fensters folgen (5 Min., 15 Min., 1 Stunde, 4 Stunden, 1 Tag). Die Regime-Strategie deckt jeden verfolgten Coin mit einem Coinbase-USD-Markt ab, dazu TRON und Mantle auf Bybit: 127 Coins, ausgewählt aus den liquidesten Coinbase-USD-Märkten, jeder mit Signal, sobald er 200 Tagesschlusskurse hat. TRON und Mantle, die Coinbase nicht listet, beziehen ihre Tagesschlusskurse und ihre Ausführungen aus dem USDT-Markt von Bybit. 104 davon werden nur für die Regime-Regel verfolgt: Keine Quelle listet sie, sie haben also weder Fenster noch Gesamtwert und erscheinen nur unter den beiden Regime-Strategien. Dies sind die Regeln der Ergebnisversion 2.

• Neustart. Version 2 hat die Simulation von vorn begonnen; die früheren Zahlen wurden verworfen, nicht archiviert. Version 1 führte zum Wechselkursindex von Coinbase aus, gelesen, bevor die Werte der Minute gebildet wurden; dieser Index aktualisiert sich einmal pro Minute und hinkt der Börse 30 bis 60 Sekunden hinterher, die Ausführungen waren also bis zu eine Minute alt und die Bruttorenditen um etwa 0,09 % pro Ausführung überschätzt. Vor dem Neustart machte das Befolgen der Signale 25 bis 41 Round Trips pro Tag und Coin und verlor in zwei Wochen etwa 98 % des Kapitals an Gebühren.
• Nur Long. Jede Strategie beginnt mit 1 Einheit USD. Ein Kaufsignal legt alles in den Coin, ein Verkaufsignal bringt es zurück in USD, Halten lässt alles, wie es ist. Keine Leerverkäufe, kein Hebel.
• Wann sich ein Signal ändert. Dieselbe Regel wie die Live-Meldungen oben: Der Score muss eine Richtungsschwelle um 4 Punkte überschreiten; Halten wird also bei +24 zu Kaufen, und ein Kauf fällt erst unter +16 zurück auf Halten (auf der Verkaufsseite genauso), und ein Kauf springt direkt zu Verkaufen, wenn −24 überschritten wird. Werte mit einer Konfidenz unter 40, Werte in einem späten Fenster und fehlende Werte lassen das gehaltene Signal unverändert. Ein Fensterwechsel ist nichts Besonderes: Sein erster Wert wird wie jeder andere gegen das gehaltene Signal geprüft. Eine Strategie handelt, sobald ihr gehaltenes Signal nicht zu ihrer Position passt; auf das erste Signal wird also gehandelt.
• Ausführungen. Ein in einer Minute gelesenes Signal wird 1 Minute später ausgeführt, nie zu dem Preis, mit dem es gelesen wurde: ein Kauf zum besten Ask von Coinbase Exchange, ein Verkauf zum besten Bid, aus Tickern, die erst abgerufen werden, nachdem die Werte der Ausführungsminute geschrieben sind. Ein Coin ohne Ticker in einer Minute führt nichts aus und wartet auf die nächste Minute mit einem. Kein Slippage über den besten Preis hinaus, keine Teilausführungen. Das Kapital wird zum letzten Handelspreis bewertet (dem Coinbase-Spotkurs in einer Minute ohne Ticker).
• Brutto und netto. Jede Strategie führt auch eine Bruttospur: dieselben Ausführungen ohne Gebühr (der Bid/Ask-Spread wird trotzdem bezahlt), gezeigt als Bruttorendite und als gebührenfreies Kapital in der Kurve. Die Rendite ist netto bei 0,6 % des Betrags pro Ausführung. Die Ergebnisseite zeigt dieselben Ausführungen auch netto bei 0,1 % pro Ausführung, für eine günstigere Gebührenstufe, neben den gezahlten Gebühren und den Ausführungen pro Tag (Käufe plus Verkäufe, pro Tag seit dem Start).
• Vergleichsmaßstab. Kaufen und Halten ab demselben Start, gekauft zum Ask dieser Minute mit einer Gebühr.
• Kennzahlen. Rendite (Kapital minus 1), Bruttorendite, Rendite von Kaufen und Halten, Ausführungen, Round Trips, Trefferquote und durchschnittliche Rendite abgeschlossener Round Trips, maximaler Rückgang, Anteil der bepreisten Minuten im Markt, gezahlte Gebühren und die offene Position. Coins ohne Coinbase-USD-Markt werden nicht simuliert. Ein Coin ohne Kurs einer Quelle und ohne Regime-Signal für 30 Tage verlässt die Ergebnisse, und eine Änderung dieser Regeln startet die Simulation neu.

Tägliche Regime-Strategie

Die siebte Strategie des Live-Backtests und die, die der Cryptohopper-Signaler weiterleitet. Sie nutzt keine Marktdaten der Quellen oben, nur die Tagesschlusskurse jedes Coins auf Coinbase (UTC-Tage).

• Regel. Bei jedem Tagesschluss: sma50 ist der Mittelwert der letzten 50 Schlusskurse und sigma die Stichproben-Standardabweichung der letzten 20 täglichen Log-Renditen. Ein Flat-Signal wird Long, wenn der Schlusskurs über sma50 × (1 + sigma) liegt; ein Long-Signal wird Flat, wenn der Schlusskurs unter sma50 × (1 − sigma) liegt; dazwischen bleibt das Signal. Nur Long: Flat heißt in USD.
• Entscheidungszeitpunkt. Einmal täglich um 00:05 UTC, auf dem Schlusskurs des gerade beendeten Tages. Dieser Schlusskurs ist der letzte Handel des Coins auf Coinbase Exchange (sonst der Coinbase-Spotkurs) beim ersten Lauf des Collectors nach 00:00 UTC; nachgetragene Tage nutzen den Schlusskurs der Tageskerze. Ein Coin braucht 200 Tagesschlusskurse, bevor er ein Signal bekommt. Das Signal jedes Tages wird mit seinem Schlusskurs gespeichert, die nächste Entscheidung setzt also dort an; die erste Entscheidung setzt bei dem Signal an, zu dem die Regel auf den gespeicherten Schlusskursen kommt, gerechnet ab dem 50. Schlusskurs, wie in den Messungen unten. Die Coin-Seiten zeigen das Signal, den Abstand zum Durchschnitt in Sigmas, die Tage im aktuellen Zustand und den nächsten Entscheidungszeitpunkt.
• Ausführungen. Der Backtest liest Long als Kaufen und Flat als Verkaufen bei voller Konfidenz; ein Signalwechsel wird also 1 Minute nach seinem Erscheinen ausgeführt, zum Ask oder Bid von Coinbase Exchange mit derselben Gebühr von 0,6 %, wie jede andere Strategie.
• Keine Abstimmung pro Coin. Dieselben 50 Tage, 20 Tage und ein Sigma für jeden Coin.
• Gemessen, 2021-2026. Auf Coinbase-Tagesschlusskursen, entschieden und ausgeführt zum Schlusskurs mit 0,6 % pro Ausführung: BTC +134 % (55 Ausführungen) und ETH +150 % (48 Ausführungen) netto vom 2021-04-23 bis 2026-10-12, SOL +276 % (45 Ausführungen) ab 2022-01-03; etwa fünf Round Trips pro Jahr und Coin. Kaufen und Halten über dieselben Zeiträume, vor seiner Gebühr: +60 %, +5 % und −39 %.
• Vorbehalte. Statistisch knapp: Ihre tägliche Rendite über das Halten des Coins im selben Zeitanteil hat t-Werte von 1,4 bis 1,9, unter der üblichen Schwelle von 2, und die Regel wurde unter mehreren Varianten auf genau diesen drei Coins ausgewählt. Rückgänge von 52 bis 87 % bei den neun Coins, die über dreieinhalb Jahre oder länger getestet wurden. In Bullenjahren liegt sie hinter Kaufen und Halten (2023 und 2024 bei allen drei Coins). Sie ist eine Wette darauf, dass eine Trendprämie fortbesteht, kein bewiesener Vorteil.

Vier-Stunden-Variante (simuliert). Die achte Strategie nutzt dasselbe Band, ausgehend von der letzten Tagesentscheidung des Coins, prüft es aber alle 4 Stunden (00, 04, 08, 12, 16 und 20 UTC, beim ersten Lauf des Collectors zu oder nach jedem Zeitpunkt) gegen den Live-Preis, den letzten Handel auf Coinbase Exchange: Long über dem oberen Band, Flat unter dem unteren, dazwischen unverändert. Die erste Prüfung eines Coins beginnt bei seinem Tagessignal, und jede Prüfung setzt bei der vorigen an. Sie wird wie jede andere Strategie ausgeführt und steht auf der Ergebnisseite, um gemessen zu werden, nicht um an Cryptohopper weitergeleitet zu werden. Die Variante jedes Coins begann beim Hinzufügen als Kopie der Bücher seiner täglichen Regime-Strategie, beide stimmen also überein, bis ihre Signale zum ersten Mal abweichen. Auf fünf Jahren Coinbase-Stundenkerzen handelte sie 20-30 % häufiger als die Tagesregel, mit Renditen im Rauschen davon.

Signale auf Cryptohopper

PolySignals.net ist auch ein Signaler auf Cryptohopper. Es leitet die Ausführungen der täglichen Regime-Strategie oben weiter, deren Ausführungen und Renditen auf der Ergebnisseite stehen: etwa fünf Round Trips pro Jahr und Coin, auf 127 Coins (104 davon nur für diese Regel verfolgt, ohne Quellenwerte). Jede Ausführung (ein Wechsel zu Long in USD, ein Wechsel zu Flat im Coin) wird als Kauf- oder Verkaufssignal an jede Börse auf Cryptohopper und jeden Markt des Coins gegen eine an den Dollar gekoppelte Währung (USD, USDT, USDC, FDUSD und ähnliche) oder eine Fiatwährung (EUR, GBP, TRY, JPY, BRL, AUD und andere) gesendet. Kaufsignale tragen einen Stop-Loss-Hinweis von 15 %, den ein Hopper nur anwendet, wenn sein Besitzer ihn aktiviert hat. Deaktivieren Sie den eigenen Take-Profit des Hoppers: Die Strategie verlässt eine Position, wenn ihr Signal Flat wird, nicht bei einem Gewinnziel, und ein Take-Profit würde zu früh aus dem Trend verkaufen. Cryptohopper hat eigene Grenzen (30 Signale pro Minute, 60 in fünf Minuten), eine Welle von Ausführungen wird also in Prioritätsreihenfolge über die folgenden Minuten gesendet: älteste Ausführung zuerst, größere Börsen zuerst, USD vor USDT vor USDC, dann EUR und die anderen Fiatwährungen. Ein Signal, das vier Stunden nach seiner Ausführung noch wartet, wird verworfen (ein Tag, an dem viele Coins wechseln, kann Hunderte einreihen). Kann Cryptohopper einen Markt nicht bepreisen, wird das Signal noch zweimal versucht, im Abstand von 15 Minuten; ein Markt, dessen Namen es nicht lesen kann, bleibt fortan außen vor. Binance.US- und Kraken-Märkte ohne Handel in den letzten 24 Stunden bleiben bei jeder täglichen Aktualisierung der Listen außen vor, weil Cryptohopper sie nicht bepreisen kann. Auf Binance.US, Kraken, Binance, Bybit und HTX bleiben auch Märkte außen vor, deren bester Geld- und Briefkurs mehr als 2 % auseinanderliegen, weil die Market-Order eines Hoppers dort weit vom Preis ausgeführt würde. Wie jedes Signal zugestellt wurde, steht auf der Seite Auf Cryptohopper folgen. Cryptohopper nimmt beim Empfang seinen eigenen Preis; ein Hopper erhält ein Signal nur, wenn seine Börse und seine Kurswährung genau übereinstimmen.

Was zu erwarten ist: Dies ist eine Trendregel, zwischen den Signalen eines Coins liegen also Wochen, und eine Position wird Wochen bis Monate gehalten, etwa fünf Round Trips pro Jahr und Coin im Backtest 2021-2026; jeder Kauf trägt den Stop-Loss-Hinweis von 15 %. Die Regime-Übersicht auf der Ergebnisseite zeigt nach jedem Tagesschluss den Zustand jedes Coins, auch an Tagen, an denen nichts gesendet wird.

Veraltete Daten

Kann eine Quelle nicht aktualisiert werden, bleibt ihr voriger Wert stehen, als veraltet markiert und mit Qualität 0, damit er die Mischung nicht mehr beeinflusst. Ist der ganze Feed älter als 3 Aktualisierungsintervalle, zeigt die Seite ein Abzeichen „Daten verzögert“.

Was dies nicht ist

Der Preis eines Prognosemarkts ist eine Momentaufnahme dessen, was Händler zu zahlen bereit sind, oft in dünnen Märkten und über sehr kurze Horizonte. Mehrere davon zu mischen macht die Momentaufnahme stabiler; es macht daraus keine Prognose. Nichts auf dieser Seite ist eine Finanzberatung. PolySignals.net ist nicht mit Polymarket, Kalshi, Limitless, Gemini, Binance, Deribit, Bybit oder OKX verbunden.